Mesmo que a distribuição já tenha o famoso Pidgin, que consegue se conectar em diversas plataformas, muitas funções especificas do MSN não são atendidas, a que deixa a desejar é mesmo a Webcam.
Mas esse problema fica pra traz com a instalação do cliente msn pra linux AMSN,
nele você pode colocar plugins que adicionam funções similares aos do Windows Live Messenger e até plugins com funções superiores, tornando o AMSN um mensageiro diferente de todos os outros.
Tirando como base o Ubuntu 9.04 podemos instalar de 3 formas, duas formas simples e uma um pouco complicada.

O primeiro segue o comando Apt-get.

1- Abra o Terminal/Console
O terminal é a forma mais antiga de se utilizar o linux e até hoje é a forma que se obtem o melhor desempenho da distribuição linux.
2- digite sudo su e a senha do seu usuário
O comando sudo é uma forma de executar comandos super usuário sem ter q acessar a conta root(conta mais importante do linux)
3-digite o comando apt-get update
A função do Update é atualizar de acordo com o source list(Repositório) os sistemas que podem ser instalados.
4-digite apt-get install amsn
Eu acho que essa nem precisa explicar né ?
Função para instalar o amsn e ponto final.

A outra forma é fazendo o download do pacote .deb no site do desenvolvedor do amsn que é: http://www.amsn-project.net/linux-downloads.php

depois de baixar o pacote da distribuição Ubuntu é só dar 2 cliques e seguir a instalação.

a forma mais complicada é compilando o arquivo bruto do software(source tarball), o download pode ser feito pelo mesmo site do amsn por este link: http://www.amsn-project.net/linux-downloads.php#tarball, mas somente é indicado este tipo de instalação caso as duas anteriores falhem, ou caso você queira aprender.

Siga as instruções contidas no arquivo README do pacote.